场外期权策略 532策略

通过运用切分基础资产*终价格途径的适用办法，能够避免上述情况蒙特卡洛方法遭遇模型适用范围和参数估计问题，可以很好地对股指期货拷贝成本费进行了解，与此同时能够得到拷贝成本遍布可能，对业务运行时可能会遇到的非正常情况有一个大概的认知。

通过这种好用方式，可以好一点的可能场外期权的“拷贝”成本费，尤其是期货交易所做为期权卖方的情形下，可以在经营风险与业务数上根据实际场外期权业务风险开展衡量，为衡量场外期权业务风险性，提升场外期权标价带来了好一点的专用工具。

并讨价还价，能够个性定制买卖方向、利益标底、停止条件及市场利率。因为该业务采用净收益交割结算方法，买卖方只要递交履约担保金并非本钱，因而具有一定的金融杠杆实际效果。

场外期权策略 532策略

与此同时，在利益收益互换业务发展环节中，证券公司将探寻交换标底和名义本金同样、交换相反的方向的特殊交易对手方分别与两边签订，保证“一对一”严苛配对并非和客户对赌协议，因而可以有效规避风险。

在柜台市场产品设计中，也曾经出现“资金池—资产池”的方式，并遭到监管机构的立即“喊停”。业内人士认为，在柜台市场市场中发布严控风险的金融衍生产品，合乎监督机构倡导的资本中介方位，证券公司并不和顾客对赌协议，只能通过为用户提供流通性，获得一定的提成。